基于高频数据信息的波动率预测与波动率期货定价研究 西南交通大学出版社 电子版 免费 pdf 下载 azw3 fb2 caj mobi

本书内容共7章。第1章绪论主要介绍研究背景及意义，第2章为理论基础与文献综述，后面的五章是本书的核心内容，主要分为三大部分：已实现波动预测(第3章、第4章)、波动率指数预测(第5章、第6章)、波动率期货定价(第7章)。第3章以离散时间：HAR模型为基础并进行拓展，深入研究金融市场已实现波动的建模和预测，并考察波动率指数和跳跃波动在已实现波动预测方面的信息含量。第4章从基于流动性跨市场信息和基于支持向量回归方法两个角度对已实现波动预测进行拓展，包括流动性对中国股指现货和期货市场已实现波动预测的跨市场非对称动态效应，以及基于非线性支持向量机回归方法与HAR模型来改善已实现波动的样本外预测效果。第5章、第6章以离散时间GARCH模型为基础进行拓展，将高频数据已实现波动的两种分解模式对应的信息分别加入模型进行建模，深入研究成熟市场隐含波动率指数的代表性指标vIx的预测。第5章将已实现波动的跳．扩散分解模式(已实现双幂变差和跳跃变差)引入GARCH模型研究VIX预测，第6章将基于已实现波动的已实现正-负半方差分解模式引人GARCH模型研究VIX期限结构(包含VIX)预测，分别考察高频数据信息在波动率指数预测中的信息含量。第七章主要基于HAR模型提出VIX期货的直接定价法，并充分考虑模型的异方差效应，分别采用HN-GARCH模型和VIX自身的高频数据信息对VIx对数的条件方差进行建模，考察VIX自身的高频数据信息在vIx期货价格定价中的信息含量。

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究特色

1.4 研究内容和结构框架

第2章 理论基础与文献综述

2.1 波动率概念及特征

2.2 波动率建模

2.3 波动率指数及其衍生品定价

2.4 我国金融衍生品市场发展现状

2.5 已有研究评述

第3章 基于高频数据信息的已实现波动预测研究

3.1 问题的提出

3.2 已实现波动计算及分解

3.3 模型设定

3.4 模型预测

3.5 实证分析

3.6 小结

第4章 基于高频数据信息的已实现波动预测扩展研究

4.1 基于流动性跨市场信息的已实现波动预测

4.2 基于支持向量回归方法的已实现波动预测

第5章 基于高频数据信息的波动率指数预测：跳一扩散分解视角

5.1 问题的提出

5.2 简单GARCH模型下的VIX计算

5.3 DJI-GARCH模型下的VIX计算

5.4 参数估计

5.5 实证分析

5.6 小结

附录A：简单GARCH模型下的VIX计算

附录B：DJI-GARCH模型下的VIX计算

第6章 基于高频数据信息的波动率指数预测：已实现正-负半变差分解视角

6.1 问题的引入

6.2 模型设定

6.3 参数估计及误差度量

*** 实证分析

6.5 MOP策略

6.6 小结

附录A：RV-ud-GARCH模型风险中性变换

附录B：RVM-ud-GARCH模型下的VIX期限结构计算

第7章 基于高频数据信息的波动率期货直接定价法

7.1 问题的提出

7.2 模型设定

7.3 参数估计和误差度量

7.4 考虑异方差效应的期货定价实证分析

7.5 基于高频数据信息的期货定价实证分析

7.6 小结

附录A：HN-GARCH模型下的VIX期货定价

附录B：HAR模型下的VIX期货定价

附录C：HAR-GARCH模型下的VIX期货定价

附录D：HAR-RV-GARCH模型下的VⅨ期货定价

附录E：HAR-DJI-GARCH模型下的VIX期货定价

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